Tese · Alocação Dinâmica
Um sistema disciplinado que transforma a volatilidade do mercado em oportunidade matemática, enquanto o capital não alocado rende no CDI, todos os dias. Histórico institucional auditável de mais de uma década.
Cada pilar está ancorado na ciência comportamental e na teoria moderna de portfólios — não em achismo de mercado, tão pouco, grafismo.
Ninguém consegue prever o próximo crash. Mas sabemos com certeza que ele vai acontecer. A estratégia não tenta adivinhar o futuro — ela se posiciona para lucrar com qualquer cenário de queda, independente da causa.
"Algumas coisas se beneficiam com choques; elas prosperam e crescem quando expostas à volatilidade, ao acaso e à desordem."
O cérebro humano é programado para vender no pânico e comprar na euforia — exatamente o oposto do que maximiza retorno. Ao operar com regras predefinidas, a estratégia elimina o sistema intuitivo da equação.
"O que você vê é tudo o que há. Nossa confiança nas decisões é construída com base nas informações disponíveis, mesmo que sejam insuficientes."
Enquanto as posições não estão no mercado de risco, elas trabalham no CDI — todo o tempo. Cada ciclo completo gera lucro líquido em renda variável, somado ao CDI da parcela em caixa. Dois vetores de retorno operando simultaneamente.
"A capacidade de fazer nada quando todos estão fazendo algo é uma das habilidades mais subestimadas nas finanças."
Ibovespa e S&P 500 refletem a produtividade e o crescimento de economias reais. Por isso a estratégia nunca vende no prejuízo: o tempo, aliado a um custo médio reduzido pelas compras em queda, elimina o risco de perda permanente.
"No longo prazo, o mercado de ações é uma máquina de pesar. No curto prazo, é uma máquina de votar."
Cada modalidade é calibrada para um perfil de capital e um nível de tolerância a risco distintos. A escolha entre elas é feita no contrato de consultoria, alinhada ao horizonte e ao apetite individual de cada investidor.
O capital é dividido em frações iguais. A primeira posição entra quando o mercado recua a partir da máxima recente. As demais seguem em quedas adicionais escalonadas. Indicada para perfil de quem gosta de manter exposição em RV. Mais operações por ano, retornos mais frequentes.
Variante mais conservadora da abordagem. O capital aguarda no CDI até o mercado recuar significativamente da sua máxima histórica. Somente a partir desse ponto as posições começam a ser alocadas. Indicada para o perfil de quem não quer ficar exposto em momentos de alta do mercado, preservando mais retorno no CDI enquanto aguarda o gatilho.
O capital é dividido em uma quantidade maior de tranches. Intervalos de entrada mais estreitos permitem capturar movimentos menores do mercado com maior frequência, gerando mais ciclos completos por ano. Indicada para volumes maiores ou perfis que priorizam controle granular da exposição ao risco.
Quatro etapas que se repetem ciclicamente. Critérios objetivos definidos ANTES da primeira operação. Zero subjetividade durante a execução.
O capital total destinado à estratégia é dividido em frações iguais — as tranches. Inicialmente, todas estão alocadas em CDI, rendendo a taxa básica diariamente. Risco de mercado igual a zero. Rentabilidade contratada e previsível.
Quando o mercado atinge o primeiro patamar de queda definido, a primeira tranche sai do CDI e compra ETFs do índice de referência. Se o mercado continua caindo, novas tranches entram em patamares adicionais. O capital ainda em CDI continua rendendo enquanto aguarda o próximo gatilho.
Quando o mercado sobe, a tranche mais recente — adquirida pelo menor preço — é a primeira a ser vendida assim que atinge o lucro líquido predefinido. O modelo maximiza o retorno por operação e garante que nada seja desinvestido no prejuízo.
Ao vender, o valor resgatado retorna imediatamente ao CDI, voltando a gerar juro composto até a próxima entrada. A tranche fica disponível para o próximo gatilho.
O número de clientes é deliberadamente limitado. O contato inicial é direto, sem intermediários, e serve para entender se o seu cenário e os instrumentos da Ogma fazem sentido juntos.
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